主编推荐语
对衍生品市场深度理解的杰出著作，为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导。
内容简介
本书开头简要总结了波动率交易理论，然后探讨了如何找到预期收益为正的交易，接下来研究了一些期权结构的分布特征，利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益，结尾部分的内容与风险相关。具体来说，本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等。
出版方
机械工业出版社
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