主编推荐语
金融风险管理重要且复杂，FRM考试是权威认证。本书涵盖金融建模、优化方法和投资组合优化等内容。
内容简介
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域顶级权威的国际认证考试。本书是本系列图书的第6本，共分12章。在丛书前三本数学内容基础之上，本书前四章继续深入探讨金融建模常用的数学。第5章到第7章探讨各种优化概念和方法，比如极值、梯度下降、线性规划、拉格朗日乘子法、二次规划、遗传算法、粒子群优化等等。这部分内容为之后的投资组合优化三章打下坚实的基础。第8章到第10章介绍投资组合优化问题。这些内容对丛书后续因素分析、因素投资和人工智能等话题提供理论支撑。本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习，可以帮助FRM持证者实践金融建模，另外本书也是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。
出版方
清华大学出版社